PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с DUALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с DUALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и DUALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и DUALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		-0.70%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DUALX с доходностью -0.70%.

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

DUALX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.57%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNX
Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с DPIGXDUALX с DUMSXDUALX с KYTFXDUALX с TNTIXDUALX с DUTMXDUALX с FSMUXDUALX с NMTRX

Сравнение комиссий FGNSX и DUALX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DUALX в 0.70%.

DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. DUALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c DUALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXDUALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.53

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.82

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

2.51

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. DUALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUALX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и DUALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXDUALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.11

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGNSX и DUALX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и DUALX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DUALX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		2.32%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и DUALX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и DUALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXDUALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-12.15%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-7.27%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-12.11%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.49%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.59%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.36%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и DUALX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXDUALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.38%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

2.25%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

7.72%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

4.83%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

4.26%

-2.60%