Сравнение FGNSX с PBMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и PBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и PBMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund	0.00%	3.08%	3.47%	3.56%	-0.36%	0.14%	1.04%	2.11%	1.47%	-0.10%
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund	-1.03%	-1.43%	0.80%	7.15%	-17.35%	1.54%	6.75%	9.82%	0.11%	0.36%

Доходность по периодам

FGNSX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.20%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 0.44%

1 год: 2.09%

3 года*: 3.03%

5 лет*: 1.96%

10 лет*: —

PBMFX

1 день: 0.42%

1 месяц: -1.87%

С начала года: -1.03%

6 месяцев: -0.80%

1 год: -0.68%

3 года*: 0.49%

5 лет*: -2.14%

10 лет*: 0.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Название символа

Pioneer AMT Free Municipal Fund

Часто сравнивают с FGNSX:

FGNSX с AAMBX FGNSX с CFMOX FGNSX с EXDVX FGNSX с PRINX FGNSX с BCITX FGNSX с LISDX FGNSX с APUSX

Часто сравнивают с PBMFX:

PBMFX с SGOV PBMFX с MYFRX PBMFX с XILSX PBMFX с PIGFX PBMFX с PCGRX PBMFX с DMREX PBMFX с ATOIX

Сравнение комиссий FGNSX и PBMFX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBMFX в 0.78%.

PBMFX

Pioneer AMT Free Municipal Fund

FGNSX

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGNSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PBMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGNSX	PBMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	-0.06	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	-0.02	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.00	+0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.11	0.07	+1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.85	0.15	+2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. PBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PBMFX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и PBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGNSX	PBMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	-0.06	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.99	-0.29	+1.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.11	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.07	0.45	+0.62

Корреляция

Корреляция между FGNSX и PBMFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и PBMFX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PBMFX в 4.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund	1.86%	2.63%	3.31%	2.57%	0.84%	0.34%	0.83%	1.79%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund	4.62%	4.82%	2.32%	2.15%	2.01%	1.97%	3.06%	2.91%	2.94%	2.70%	2.97%	3.62%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и PBMFX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки PBMFX в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и PBMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGNSX	PBMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.35%	-24.21%	+21.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.35%	-8.92%	+6.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-2.35%	-24.21%	+21.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.21%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.40%	-13.20%	+12.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.25%	-4.66%	+4.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.92%	4.35%	-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и PBMFX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGNSX	PBMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.23%	1.84%	-1.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.67%	3.14%	-2.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.79%	9.77%	-5.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.04%	7.36%	-5.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.66%	6.61%	-4.95%

Сравнение FGNSX с PBMFX

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и PBMFX

Сравнение доходности по годам FGNSX и PBMFX

Доходность по периодам

FGNSX

PBMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGNSX и PBMFX

Доходность на риск

FGNSX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск

FGNSX

PBMFX

Сравнение FGNSX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGNSX vs. PBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и PBMFX

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и PBMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и PBMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)