PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с PBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGNSX с PBMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) and PBMFX (Pioneer AMT Free Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FGNSX returned 2.09%/yr vs -2.00%/yr for PBMFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FGNSX charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for PBMFX.

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и PBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PBMFX с доходностью 1.53%.

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

PBMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.65%
3 года*
1.55%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGNSX и PBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		1.53%-1.43%0.80%7.15%-17.35%1.54%6.75%9.82%0.11%0.36%

Correlation

The correlation between FGNSX and PBMFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.43

The correlation between FGNSX and PBMFX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Pioneer AMT Free Municipal Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX
Часто сравнивают с PBMFX:
PBMFX с SGOVPBMFX с XILSXPBMFX с MYFRXPBMFX с PIGFXPBMFX с ATOIXPBMFX с DMREXPBMFX с PCGRX

Доходность на риск

FGNSX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBMFX
Ранг доходности на риск PBMFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXPBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.34

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.76
2.12

+5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.91

1.33

+1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.51

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.84

4.72

+24.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. PBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PBMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и PBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXPBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.34

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.46

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и PBMFX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки PBMFX в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и PBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGNSXPBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-24.21%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-4.33%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-11.49%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-24.21%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.95%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-4.70%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.38%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и PBMFX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.41%, в то время как у Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGNSXPBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.76%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

3.36%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.88%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

7.42%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

6.64%

-4.99%

Сравнение комиссий FGNSX и PBMFX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBMFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и PBMFX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности PBMFX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
PBMFX
Pioneer AMT Free Municipal Fund		4.95%4.82%2.32%2.15%2.01%1.97%3.06%2.91%2.94%2.70%2.97%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FGNSX and PBMFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBMFX has higher volatility (1.76%) compared to FGNSX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FGNSX dropped -2.35% vs PBMFX's -24.21%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGNSX и PBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор