PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с QTOP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и QTOP

2026 (YTD)20252024
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-4.68%28.57%0.61%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-6.23%22.19%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью -6.23%.

FGLGX

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
0.33%
1 год
25.34%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.16%

QTOP

1 день
3.75%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-3.51%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCLFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY

Сравнение комиссий FGLGX и QTOP

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXQTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.74

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.14

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Корреляция

Корреляция между FGLGX и QTOP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и QTOP

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности QTOP в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.32%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.42%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и QTOP

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и QTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-23.28%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.88%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-9.61%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.11%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.74%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и QTOP

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 4.44%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.13%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.85%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

23.49%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

23.12%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.12%

-4.77%