Сравнение FGKPX с KF
FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, FGKPX returned 6.60%/yr vs 14.95%/yr for KF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKPX charges 0.23%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности FGKPX и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGKPX показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 64.54%.
FGKPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
KF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -20.27%
- 6 месяцев
- 44.49%
- С начала года
- 64.54%
- 1 год
- 121.68%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам FGKPX и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 11.45% | 12.56% | 5.96% | 15.28% | -12.98% | 10.75% | 5.22% | 3.48% |
KF The Korea Fund Inc | 64.54% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | -4.77% |
Correlation
The correlation between FGKPX and KF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between FGKPX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGKPX vs. KF — Ранг доходности на риск
FGKPX
KF
Сравнение FGKPX c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGKPX | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.81 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 15.21 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGKPX и KF
Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGKPX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -85.25% | +53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -25.42% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.67% | -28.04% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -46.83% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -25.35% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -37.81% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 8.03% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKPX и KF
Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.99%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGKPX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 20.87% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 45.17% | -34.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 48.22% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 30.00% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 27.20% | -14.56% |
Сравнение комиссий FGKPX и KF
FGKPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKPX и KF
Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности KF в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 6.95% | 7.75% | 5.07% | 2.91% | 1.88% | 2.30% | 1.77% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KF The Korea Fund Inc | 0.73% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
FGKPX and KF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.87%) compared to FGKPX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FGKPX dropped -32.05% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGKPX и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор