PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGJEX с SOPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGJEX с SOPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) and SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, FGJEX returned 19.32% vs 16.29% for SOPAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGJEX charges 0.46%/yr vs 1.02%/yr for SOPAX.

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью 9.14%.

FGJEX

1 день
0.59%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
7.15%
С начала года
10.06%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOPAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
7.37%
С начала года
9.14%
1 год
16.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGJEX и SOPAX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		10.06%24.15%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		9.14%13.56%

Correlation

The correlation between FGJEX and SOPAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between FGJEX and SOPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с QUERXFGJEX с WBREOXFGJEX с SEHAXFGJEX с BFSAXFGJEX с AFIFXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX
Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с AFVLXSOPAX с FXAIXSOPAX с SDYSOPAX с AMCPX

Доходность на риск

FGJEX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGJEXSOPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.80

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.11

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

8.38

+1.51

FGJEX vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJEX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJEX и SOPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и SOPAX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и SOPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGJEXSOPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-46.78%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.04%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.87%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и SOPAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) составляет 2.42%, в то время как у ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FGJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGJEXSOPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.65%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.18%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

9.49%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

14.23%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

16.34%

-5.52%

Сравнение комиссий FGJEX и SOPAX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и SOPAX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности SOPAX в 11.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		8.66%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		11.87%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FGJEX and SOPAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPAX has higher volatility (2.65%) compared to FGJEX (2.42%). In terms of maximum drawdown, FGJEX dropped -8.32% vs SOPAX's -46.78%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGJEX и SOPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор