PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIPX с USISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIPX с USISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) and USISX (USAA Income Stock Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGIPX returned 13.12%/yr vs 11.09%/yr for USISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FGIPX charges 0.77%/yr vs 0.70%/yr for USISX.

Доходность

Сравнение доходности FGIPX и USISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и USAA Income Stock Fund (USISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIPX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у USISX с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции FGIPX превзошли акции USISX по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.09% соответственно.

FGIPX

1 день
0.92%
1 месяц
7.15%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.61%
1 год
44.81%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.57%
10 лет*
13.12%

USISX

1 день
0.49%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.49%
1 год
25.04%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIPX и USISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.05%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%
USISX
USAA Income Stock Fund		12.22%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%

Correlation

The correlation between FGIPX and USISX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.93

The correlation between FGIPX and USISX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

USAA Income Stock Fund

Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX
Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с USSPXUSISX с SCHXUSISX с GQHPXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FBLEX

Доходность на риск

FGIPX vs. USISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIPX c USISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и USAA Income Stock Fund (USISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIPXUSISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
2.53

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.61

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.45

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

4.69

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

17.42

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIPX vs. USISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа USISX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIPX и USISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIPXUSISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.53

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.61

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FGIPX и USISX

Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки USISX в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и USISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIPXUSISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-58.46%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.51%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-24.19%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-24.19%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.00%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.81%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.48%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIPX и USISX

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с USAA Income Stock Fund (USISX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FGIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIPXUSISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.57%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.24%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

10.23%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.92%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.04%

-0.92%

Сравнение комиссий FGIPX и USISX

FGIPX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USISX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIPX и USISX

Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности USISX в 8.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		10.00%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%
USISX
USAA Income Stock Fund		8.98%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%

Часто задаваемые вопросы

FGIPX and USISX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIPX has higher volatility (2.79%) compared to USISX (2.57%). In terms of maximum drawdown, FGIPX dropped -37.32% vs USISX's -58.46%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIPX и USISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор