PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.08% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий FGINX и YAFFX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.58

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.76

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.65

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

2.29

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.58

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGINX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и YAFFX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и YAFFX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-43.80%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-17.08%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-21.31%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-30.62%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.31%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.24%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.85%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и YAFFX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.00%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

21.56%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

22.92%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.86%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.40%

+0.64%