PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.58% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий FGILX и CSUAX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund

Доходность на риск

FGILX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.23

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.45

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

10.62

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.23

Корреляция

Корреляция между FGILX и CSUAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и CSUAX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и CSUAX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-52.20%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.98%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-20.45%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-35.05%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-3.50%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.49%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.84%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и CSUAX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.44%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.89%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

11.49%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.89%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

14.89%

-0.36%