Сравнение FGIKX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.24% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и NEIMX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FGIKX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FGIKX
NEIMX
Сравнение FGIKX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.55 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.02 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и NEIMX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и NEIMX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -92.94% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.78% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -92.94% | +73.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -92.94% | +57.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -90.08% | +84.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -9.92% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и NEIMX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.05% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.52% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.65% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 576.30% | -560.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 407.62% | -390.11% |