PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIKX с NEIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGIKX (Fidelity Growth & Income Portfolio Class K) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGIKX returned 13.87%/yr vs 10.35%/yr for NEIMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FGIKX charges 0.49%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.35% соответственно.

FGIKX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.13%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.87%

NEIMX

1 день
0.14%
1 месяц
3.98%
С начала года
17.46%
6 месяцев
17.48%
1 год
34.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIKX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		6.92%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		17.46%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Correlation

The correlation between FGIKX and NEIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.90

The correlation between FGIKX and NEIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с FVWSXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с SCHXNEIMX с QQQNEIMX с BRLVXNEIMX с PEQSX

Доходность на риск

FGIKX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXNEIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.41

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.73

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

6.03

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

25.19

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.41

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.03

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.03

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и NEIMX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и NEIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIKXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-92.94%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-5.75%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-92.94%

+75.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-92.94%

+73.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-92.94%

+57.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-88.97%

+88.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.52%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и NEIMX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 2.34%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIKXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.65%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.77%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.18%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

576.30%

-560.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

407.62%

-390.14%

Сравнение комиссий FGIKX и NEIMX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и NEIMX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности NEIMX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.26%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.65%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Часто задаваемые вопросы

FGIKX and NEIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEIMX has higher volatility (2.65%) compared to FGIKX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FGIKX dropped -62.07% vs NEIMX's -92.94%.

NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIKX и NEIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор