PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGIAX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIAX с PFFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and PFFFX (PFG Equity Index Focused Strategy Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FGIAX returned 10.00%/yr vs 11.41%/yr for PFFFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 2.02%/yr for PFFFX.

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у PFFFX с доходностью 11.62%.

FGIAX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
11.84%
С начала года
13.69%
1 год
19.07%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.44%

PFFFX

1 день
0.45%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.77%
С начала года
11.62%
1 год
22.40%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIAX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		13.69%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%18.34%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		11.62%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Correlation

The correlation between FGIAX and PFFFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FGIAX and PFFFX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с RTXAXFGIAX с PORTXFGIAX с GWOAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с GWPFX
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFTEXPFFFX с PFDOXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFFSXPFFFX с PFSMXPFFFX с BRK-B

Доходность на риск

FGIAX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGIAXPFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.74

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.40

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.42

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

10.40

-0.16

FGIAX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и PFFFX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и PFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIAXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-29.61%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.50%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-17.24%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-29.61%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.78%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.85%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и PFFFX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.33%, в то время как у PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIAXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.89%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.97%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

13.28%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.72%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.57%

-1.42%

Сравнение комиссий FGIAX и PFFFX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PFFFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и PFFFX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности PFFFX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.03%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.15%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGIAX and PFFFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFFX has higher volatility (3.89%) compared to FGIAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs PFFFX's -29.61%.

FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIAX и PFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор