PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGETX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-9.18%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%8.66%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

FGETX

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.61%
1 год
11.83%
3 года*
20.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.10%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с CSUAXFGETX с FSKAXFGETX с FSPSXFGETX с MVGIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий FGETX и RTXAX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

FGETX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.69

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.24

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.89

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

10.79

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGETX и RTXAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и RTXAX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.63%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и RTXAX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-40.68%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.11%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-24.63%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-3.32%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-7.96%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.29%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и RTXAX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.12%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.24%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

15.04%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.85%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.26%

-1.81%