PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGETX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-5.74%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%21.16%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

FGETX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.38%
3 года*
22.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.51%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с ARTHXFGETX с CAEIXFGETX с CSUAXFGETX с FBGRXFGETX с FCNTXFGETX с FGIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий FGETX и GCCHX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FGETX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.55

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.20

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.57

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

16.21

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.55

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между FGETX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и GCCHX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.21%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и GCCHX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-54.32%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.89%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-54.32%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-9.81%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-14.11%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.20%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) составляет 8.20%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FGETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.28%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.44%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

27.93%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

26.92%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

25.23%

-6.74%