PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGETX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-5.74%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%30.02%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FGETX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.38%
3 года*
22.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.51%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с ARTHXFGETX с CAEIXFGETX с CSUAXFGETX с FBGRXFGETX с FCNTXFGETX с FGIAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FGETX и FTIHX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FGETX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.74

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.32

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.38

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

9.30

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между FGETX и FTIHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и FTIHX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.21%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и FTIHX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-35.75%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.25%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-29.99%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-8.61%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-7.31%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.88%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и FTIHX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.04%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

16.05%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.09%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.02%

+2.47%