PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEAX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

FGEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		-9.12%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.36%22.81%-18.25%30.07%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FGEAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 6.19% соответственно.

FGEAX

1 день
-0.86%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
12.17%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.30%

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с DGROFGEAX с CSUAXFGEAX с FNILXFGEAX с FSELXFGEAX с FXAIXFGEAX с MVGIXFGEAX с SSGLX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий FGEAX и MFWIX

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

FGEAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.29

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.77

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.59

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

6.26

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между FGEAX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и MFWIX

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности MFWIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		10.64%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и MFWIX

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-33.01%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-6.85%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-20.22%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

-23.36%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-6.50%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-3.83%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.74%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и MFWIX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.04%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

5.25%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

8.85%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

9.09%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

9.60%

+8.83%