PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

FGEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		-5.70%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.36%22.81%-18.25%30.07%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FGEAX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.98% соответственно.

FGEAX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.65%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.71%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с DGROFGEAX с ARTHXFGEAX с CAEIXFGEAX с CSUAXFGEAX с FNILXFGEAX с FSELXFGEAX с FSKAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий FGEAX и GLIFX

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

FGEAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.28

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.90

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.78

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

11.41

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.28

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между FGEAX и GLIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и GLIFX

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		10.25%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и GLIFX

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-29.65%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.00%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-17.15%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

-29.65%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-6.13%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-3.35%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.19%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и GLIFX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.77%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.40%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

10.73%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

10.71%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

13.25%

+5.22%