Сравнение FGDMX с PRMTX
FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGDMX returned 14.16%/yr vs 5.35%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности FGDMX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDMX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%.
FGDMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- —
PRMTX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам FGDMX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDMX Fidelity Advisor Communication Services Class A | 13.27% | 36.36% | 35.46% | 56.40% | -38.47% | 15.63% | 35.07% | 32.77% | -7.41% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 0.66% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -6.64% |
Correlation
The correlation between FGDMX and PRMTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FGDMX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDMX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
FGDMX
PRMTX
Сравнение FGDMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDMX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.05 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -0.11 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDMX и PRMTX
Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDMX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -66.30% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -17.29% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -20.69% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | -47.17% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -7.28% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.92% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 7.64% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDMX и PRMTX
Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDMX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.30% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 12.88% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 15.64% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.73% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 20.94% | +2.99% |
Сравнение комиссий FGDMX и PRMTX
FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDMX и PRMTX
Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDMX Fidelity Advisor Communication Services Class A | 11.77% | 7.66% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 5.73% | 3.76% | 35.47% | 8.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.06% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGDMX and PRMTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDMX has higher volatility (7.03%) compared to PRMTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, FGDMX dropped -47.60% vs PRMTX's -66.30%.
FGDMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDMX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор