PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGDMX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDMX с FSTCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGDMX returned 14.16%/yr vs 4.68%/yr for FSTCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for FSTCX.

Доходность

Сравнение доходности FGDMX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDMX показывает доходность 13.27%, а FSTCX немного выше – 13.40%.

FGDMX

1 день
2.16%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
12.06%
С начала года
13.27%
1 год
31.37%
3 года*
32.01%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

FSTCX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.40%
1 год
11.82%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDMX и FSTCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		13.27%36.36%35.46%56.40%-38.47%15.63%35.07%32.77%-7.41%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		13.40%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-10.20%

Correlation

The correlation between FGDMX and FSTCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.53

The correlation between FGDMX and FSTCX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class A

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с FGDMX:
FGDMX с FATIXFGDMX с FXAIXFGDMX с FSSMXFGDMX с FELAXFGDMX с RYMIXFGDMX с MOGLXFGDMX с FWRLX
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBSOXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIX

Доходность на риск

FGDMX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDMX
Ранг доходности на риск FGDMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDMX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDMXFSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.71

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.13

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.17

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

3.11

+3.60

FGDMX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDMX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FSTCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDMX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDMX и FSTCX

Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и FSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDMXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-82.81%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-10.52%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.23%

-11.00%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.60%

-32.48%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-9.47%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-24.59%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.94%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDMX и FSTCX

Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDMXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.25%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.13%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

17.32%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

17.94%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

18.05%

+5.88%

Сравнение комиссий FGDMX и FSTCX

FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSTCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDMX и FSTCX

Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности FSTCX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		11.77%7.66%6.90%0.00%0.00%5.73%3.76%35.47%8.84%0.00%0.00%0.00%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		3.14%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FGDMX and FSTCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDMX has higher volatility (7.03%) compared to FSTCX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FGDMX dropped -47.60% vs FSTCX's -82.81%.

FGDMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDMX и FSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор