Сравнение FGDL с VGT
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.18%/yr vs 29.84%/yr for VGT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%.
FGDL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам FGDL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -2.81% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -3.09% |
Correlation
The correlation between FGDL and VGT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. VGT — Ранг доходности на риск
FGDL
VGT
Сравнение FGDL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.94 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.11 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и VGT
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -54.63% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -16.40% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -27.23% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -7.18% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -7.95% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 5.28% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и VGT
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.01%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 10.00% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 18.00% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 22.00% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 25.40% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 24.72% | -5.45% |
Сравнение комиссий FGDL и VGT
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и VGT
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and VGT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to FGDL (8.01%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs VGT's -54.63%.
On 3-year performance, VGT leads with 29.84% vs 29.18% for FGDL. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGT has performed better with a 29.84% return vs 29.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while VGT is Technology Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор