Сравнение FGDL с USCA
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 20.91%/yr for USCA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью 7.54%.
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 1.88% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.54% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Correlation
The correlation between FGDL and USCA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. USCA — Ранг доходности на риск
FGDL
USCA
Сравнение FGDL c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.10 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.33 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и USCA
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -19.14% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -10.25% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -19.14% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -0.36% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.16% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 2.58% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и USCA
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.85% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 9.08% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 12.08% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.75% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.75% | +4.27% |
Сравнение комиссий FGDL и USCA
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и USCA
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and USCA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs USCA's -19.14%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 20.91% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while USCA is Large Cap Blend Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.07% for USCA.
USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор