Сравнение FGDL с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
FGDL и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDL и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 10.02% | 64.15% | 27.31% | 1.88% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
FGDL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGDL и USCA
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGDL vs. USCA — Ранг доходности на риск
FGDL
USCA
Сравнение FGDL c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.67 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.08 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.02 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 4.11 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.67 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FGDL и USCA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и USCA
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и USCA
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDL | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -19.14% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -12.18% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -7.19% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.22% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.02% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и USCA
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDL | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 5.21% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 9.67% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 18.16% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.93% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.93% | +4.04% |