Сравнение FGDL с SLVO
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, FGDL returned 31.70% vs 62.53% for SLVO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 12.06% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 13.49% | 71.20% | 1.24% |
Correlation
The correlation between FGDL and SLVO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FGDL and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. SLVO — Ранг доходности на риск
FGDL
SLVO
Сравнение FGDL c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.65 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 15.01 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.13 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и SLVO
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -17.23% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -17.23% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -3.22% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.13% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 4.18% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и SLVO
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.61%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.39% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 27.33% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 29.53% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 25.23% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 25.23% | -6.20% |
Сравнение комиссий FGDL и SLVO
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и SLVO
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.44% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and SLVO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (6.39%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs SLVO's -17.23%.
On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 31.70% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while SLVO is Silver. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор