Сравнение FGDL с MARB
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. FGDL is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 4.29%/yr for MARB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FGDL charges 0.15%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 2.63% |
Correlation
The correlation between FGDL and MARB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. MARB — Ранг доходности на риск
FGDL
MARB
Сравнение FGDL c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.56 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 20.98 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.36 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и MARB
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -11.99% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -2.43% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -3.67% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -0.00% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.40% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 0.30% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и MARB
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.47% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 2.18% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 5.31% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 4.27% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 5.60% | +13.43% |
Сравнение комиссий FGDL и MARB
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и MARB
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and MARB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.61%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs MARB's -11.99%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 4.29% for MARB. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 2.30% for MARB.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор