PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDL с LVHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

FGDL и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDL и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		7.99%64.15%27.31%12.92%0.91%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

FGDL

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.26%
С начала года
7.99%
6 месяцев
20.59%
1 год
48.56%
3 года*
32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий FGDL и LVHI

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

FGDL vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.52

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.22

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.14

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

15.92

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.83

+0.69

Корреляция

Корреляция между FGDL и LVHI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и LVHI

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FGDL и LVHI

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDLLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-32.31%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-8.63%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-1.44%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.56%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.05%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и LVHI

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDLLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

4.02%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

7.13%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

13.31%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

10.99%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

13.82%

+5.17%