Сравнение FGDL с INCM
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. FGDL is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.70%/yr vs 11.19%/yr for INCM. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 8.09%.
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
INCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.06K | $910.08K | $1.26M | |
| $12.07M | $12.28M | $11.65M |
Сравнение доходности по годам FGDL и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 6.21% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 8.09% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between FGDL and INCM is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between FGDL and INCM shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. INCM — Ранг доходности на риск
FGDL
INCM
Сравнение FGDL c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.49 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 18.05 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и INCM
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -7.84% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -3.19% | -23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -7.84% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -0.24% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.06% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 0.79% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и INCM
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 1.62% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 4.39% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 5.53% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 7.22% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 7.22% | +12.27% |
Сравнение комиссий FGDL и INCM
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и INCM
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and INCM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (7.18%) compared to INCM (1.62%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs INCM's -7.84%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 11.19% for INCM. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while INCM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор