Сравнение FGDL с EZBC
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FGDL returned 18.68% vs -46.31% for EZBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 64.15% | 29.87% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between FGDL and EZBC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between FGDL and EZBC shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FGDL
EZBC
Сравнение FGDL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.87 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.40 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и EZBC
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -53.35% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -53.35% | +26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -48.92% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -17.75% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 33.13% | -21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 6.58%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.76% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 34.80% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 44.30% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 49.84% | -30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 49.84% | -30.43% |
Сравнение комиссий FGDL и EZBC
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и EZBC
Ни FGDL, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and EZBC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to FGDL (6.58%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, FGDL leads with 18.68% vs -46.31% for EZBC. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 18.68% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FGDL and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL is categorized as Gold, while EZBC is Cryptocurrency. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.19% for EZBC.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор