Сравнение FGDL с EZBC
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FGDL returned 32.27% vs -39.64% for EZBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 29.52% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FGDL and EZBC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FGDL
EZBC
Сравнение FGDL c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.80 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.39 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.91 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.27 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и EZBC
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -49.50% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -49.50% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -49.50% | +32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -16.07% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 28.59% | -20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.66%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 9.09% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 33.90% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 43.71% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 50.05% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 50.05% | -31.03% |
Сравнение комиссий FGDL и EZBC
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и EZBC
Ни FGDL, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and EZBC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FGDL (5.66%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FGDL leads with 32.27% vs -39.64% for EZBC. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 32.27% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FGDL and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL is categorized as Precious Metals, while EZBC is Cryptocurrency. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.19% for EZBC.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор