PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDIX с USERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDIX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.81%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FGDIX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 14.04% против 17.26% соответственно.

FGDIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.64%
1 год
84.61%
3 года*
36.42%
5 лет*
20.15%
10 лет*
14.04%

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий FGDIX и USERX

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

FGDIX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.19

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.42

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.89

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

10.76

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.00

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGDIX и USERX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и USERX

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности USERX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		2.06%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и USERX

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-97.74%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-32.20%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-43.45%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-43.45%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-47.32%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.98%

-75.18%

+35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

8.66%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и USERX

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеют волатильность 15.39% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

16.05%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

37.16%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

43.96%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

32.50%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

33.98%

-0.93%