PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGD returned 10.83%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности FGD и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-8.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between FGD and ESPO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.52

The correlation between FGD and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и ESPO

Секторы
FGD
ESPO

Финансовые услуги

33.8%

-

Промышленность

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
14.2%

Энергетика

9.2%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
29.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

1.5%
56.2%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FGD
33.8%
ESPO

-

Промышленность

FGD
14.3%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
ESPO
14.2%

Энергетика

FGD
9.2%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
ESPO
29.4%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
ESPO

-

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
ESPO

-

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
ESPO

-

Недвижимость

FGD
2.3%
ESPO

-

Технологии

FGD
1.5%
ESPO
56.2%

Здравоохранение

FGD

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

FGD vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.80

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-1.02

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.54

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

-0.94

+12.21

FGD vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и ESPO

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-50.99%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-27.81%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-27.81%

+16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-48.33%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-27.19%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-15.06%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

15.95%

-13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и ESPO

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.42%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

14.67%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

18.83%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

25.10%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

25.71%

-7.50%

Сравнение комиссий FGD и ESPO

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и ESPO

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and ESPO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.42%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.83% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.83% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.47% for ESPO.

FGD is categorized as Global Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.55% for ESPO.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор