PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCSX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGCSX с VISTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGCSX (Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd) and VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, FGCSX returned 1.86%/yr vs 2.46%/yr for VISTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGCSX charges 0.63%/yr vs 0.02%/yr for VISTX.

Доходность

Сравнение доходности FGCSX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCSX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FGCSX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.46% соответственно.

FGCSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.46%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.86%

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.28%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGCSX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCSX
Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd		0.32%5.72%3.28%4.56%-5.92%-0.76%4.72%4.94%0.48%1.55%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.89%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Correlation

The correlation between FGCSX and VISTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FGCSX and VISTX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FGCSX:
FGCSX с GPARXFGCSX с GPICXFGCSX с DLDFXFGCSX с KAUFXFGCSX с SNSAXFGCSX с SVAIXFGCSX с FIHBX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с DTCPX

Доходность на риск

FGCSX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCSX
Ранг доходности на риск FGCSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCSX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCSXVISTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.17

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.20

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.72

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.81

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

20.19

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCSX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCSX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VISTX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCSX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCSXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.17

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.36

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.71

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FGCSX и VISTX

Максимальная просадка FGCSX за все время составила -8.80%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCSX и VISTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGCSXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-5.64%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-0.86%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.54%

-0.86%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.80%

-5.64%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.80%

-5.64%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.69%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCSX и VISTX

Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FGCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGCSXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.39%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.86%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

1.32%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

1.87%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

1.47%

+0.82%

Сравнение комиссий FGCSX и VISTX

FGCSX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCSX и VISTX

Дивидендная доходность FGCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VISTX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCSX
Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd		3.82%3.85%3.03%2.21%1.19%1.03%1.28%2.07%2.05%1.74%2.04%2.36%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.46%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGCSX and VISTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGCSX has higher volatility (0.68%) compared to VISTX (0.39%). In terms of maximum drawdown, FGCSX dropped -8.80% vs VISTX's -5.64%.

VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCSX и VISTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор