Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) показал доход в -0.36% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGCSX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FGCSX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.2%.

Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd: годовая альфа составляет 3.25%, бета — -0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 07.09.2005.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.97%) было выше, чем в снижении (0.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FGCSX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FGCSX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd показал максимальную просадку в 8.80%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.