PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGCSX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGCSX (Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FGCSX is a Short-Term Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGCSX returned 1.86%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FGCSX charges 0.63%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FGCSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCSX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FGCSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.86% против -14.63% соответственно.

FGCSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.46%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.86%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGCSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCSX
Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd		0.32%5.72%3.28%4.56%-5.92%-0.76%4.72%4.94%0.48%1.55%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FGCSX and BEARX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2005 г.

0.13

The correlation between FGCSX and BEARX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FGCSX:
FGCSX с GPARXFGCSX с GPICXFGCSX с DLDFXFGCSX с KAUFXFGCSX с FIHBXFGCSX с SNSAXFGCSX с SVAIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FGCSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCSX
Ранг доходности на риск FGCSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.68

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-2.39

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.71

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.98

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

-1.83

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCSX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCSXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-1.68

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.73

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.88

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.02

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FGCSX и BEARX

Максимальная просадка FGCSX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGCSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-95.75%

+86.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-19.52%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.54%

-44.46%

+42.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.80%

-52.48%

+43.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.80%

-80.48%

+71.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-95.75%

+95.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-61.05%

+59.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

10.42%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd (FGCSX) составляет 0.68%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FGCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGCSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.83%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

8.78%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

11.35%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

16.97%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

16.67%

-14.38%

Сравнение комиссий FGCSX и BEARX

FGCSX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCSX и BEARX

Дивидендная доходность FGCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGCSX
Federated Hermes Short-Interm Total Ret Bd Fd		3.82%3.85%3.03%2.21%1.19%1.03%1.28%2.07%2.05%1.74%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FGCSX and BEARX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.83%) compared to FGCSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FGCSX dropped -8.80% vs BEARX's -95.75%.

FGCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор