PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-16.90%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FGCKX и FZILX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FGCKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCKXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.32

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.44

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

9.45

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCKX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCKXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FZILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FZILX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FZILX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGCKXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-34.37%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.24%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-29.87%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.57%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.80%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.90%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FZILX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 8.22% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGCKXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.90%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

11.25%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

16.44%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

15.33%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.30%

+6.07%