Сравнение FGBRX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FGBRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBRX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBRX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | -1.05% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: -0.54% против 12.29% соответственно.
FGBRX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -0.54%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBRX и SHAPX
FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FGBRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FGBRX
SHAPX
Сравнение FGBRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBRX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.17 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FGBRX и SHAPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBRX и SHAPX
Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 5.00% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FGBRX и SHAPX
Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -46.19% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -10.57% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.53% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.46% | -32.21% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -6.27% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.79% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.33% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBRX и SHAPX
Текущая волатильность для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) составляет 3.67%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBRX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.83% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 8.30% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 16.09% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 14.89% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 16.72% | -9.42% |