PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGBRX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGBRX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBRX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
-1.05%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: -0.54% против 1.23% соответственно.


FGBRX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.58%
3 года*
0.07%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-0.54%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Global Bond Fund - Class R

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий FGBRX и DFGBX

FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.


Доходность на риск

FGBRX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBRX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGBRXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.64

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.47

+0.76

FGBRX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBRX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBRX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGBRXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.74

-0.53

Корреляция

Корреляция между FGBRX и DFGBX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBRX и DFGBX

Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
5.00%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FGBRX и DFGBX

Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGBRXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-9.63%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-1.38%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-9.63%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.46%

-9.63%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.08%

-1.03%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-0.94%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.43%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBRX и DFGBX

Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGBRXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.76%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

0.98%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

1.64%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

2.16%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

1.93%

+5.37%