Сравнение FGBRX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
FGBRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBRX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBRX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | -1.05% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: -0.54% против 1.23% соответственно.
FGBRX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -0.54%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBRX и DFGBX
FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
FGBRX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
FGBRX
DFGBX
Сравнение FGBRX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBRX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.64 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.72 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.47 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBRX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.52 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FGBRX и DFGBX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBRX и DFGBX
Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 5.00% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FGBRX и DFGBX
Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBRX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -9.63% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -1.38% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -9.63% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.46% | -9.63% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -1.03% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.94% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.43% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBRX и DFGBX
Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBRX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.76% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 0.98% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 1.64% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 2.16% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 1.93% | +5.37% |