PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBPX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBPX с VFIIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).

FGBPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBPX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBPX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I		-0.23%7.16%0.89%6.08%-14.07%-1.15%9.99%9.63%-0.39%3.85%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, FGBPX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FGBPX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.32% соответственно.

FGBPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.72%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.16%

VFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.87%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGBPX:
FGBPX с NOCBXFGBPX с BNDFGBPX с FCPIXFGBPX с VBTIXFGBPX с FBGRXFGBPX с FCNTXFGBPX с FCNVX
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDW

Сравнение комиссий FGBPX и VFIIX

FGBPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIIX в 0.21%.

FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGBPX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBPX
Ранг доходности на риск FGBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBPX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBPXVFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.92

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.21

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBPX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBPX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBPX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBPXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между FGBPX и VFIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBPX и VFIIX

Дивидендная доходность FGBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VFIIX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I		3.53%3.83%3.29%3.19%1.92%1.32%4.76%2.71%2.82%2.12%2.67%2.61%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FGBPX и VFIIX

Максимальная просадка FGBPX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBPX и VFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBPXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-25.80%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.60%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-15.87%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-16.20%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.87%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.98%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBPX и VFIIX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBPXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.61%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.35%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.15%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.66%

+0.32%