Сравнение FGBPX с VFIIX
FGBPX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I) and VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FGBPX returned 2.02%/yr vs 1.30%/yr for VFIIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBPX charges 0.49%/yr vs 0.21%/yr for VFIIX.
Доходность
Сравнение доходности FGBPX и VFIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGBPX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FGBPX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.30% соответственно.
FGBPX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 2.02%
VFIIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам FGBPX и VFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBPX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I | 0.18% | 7.16% | 0.89% | 6.08% | -14.07% | -1.15% | 9.99% | 9.63% | -0.39% | 3.85% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.68% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
Correlation
The correlation between FGBPX and VFIIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.68 |
Over the past year, FGBPX and VFIIX have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBPX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск
FGBPX
VFIIX
Сравнение FGBPX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBPX | VFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.21 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.29 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBPX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FGBPX и VFIIX
Максимальная просадка FGBPX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBPX и VFIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBPX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -25.80% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.83% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.97% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -15.79% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -16.20% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.48% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.98% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.86% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBPX и VFIIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FGBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBPX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.91% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.00% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.21% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.69% | +0.31% |
Сравнение комиссий FGBPX и VFIIX
FGBPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBPX и VFIIX
Дивидендная доходность FGBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VFIIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBPX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I | 3.87% | 3.83% | 3.29% | 3.19% | 1.92% | 1.32% | 4.76% | 2.71% | 2.82% | 2.12% | 2.67% | 2.61% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.69% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FGBPX and VFIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to FGBPX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FGBPX dropped -18.75% vs VFIIX's -25.80%.
VFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGBPX и VFIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор