- ISIN
- US3161468695
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 27 авг. 2002 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGBPX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции FGBPX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $983.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) показал доход в 0.08% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBPX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FGBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGBPX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 31 мая 1995 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 28 февр. 1994 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.79% | -1.84% | 0.18% | 0.19% | 0.32% | -0.69% | 0.08% | |||||
| 2025 | 0.60% | 2.27% | 0.05% | 0.32% | -0.50% | 1.58% | -0.36% | 1.30% | 1.00% | 0.59% | 0.58% | -0.46% | 7.16% |
| 2024 | 0.04% | -1.37% | 0.42% | -2.34% | 1.64% | 0.71% | 2.31% | 1.42% | 1.26% | -2.39% | 1.14% | -1.82% | 0.89% |
| 2023 | 3.68% | -2.48% | 2.27% | 0.55% | -1.08% | -0.14% | 0.16% | -0.67% | -2.53% | -2.04% | 4.66% | 3.90% | 6.08% |
| 2022 | -2.00% | -1.08% | -2.80% | -3.78% | 0.18% | -2.12% | 2.30% | -2.55% | -4.63% | -1.17% | 3.59% | -0.70% | -14.07% |
| 2021 | -0.93% | -1.29% | -1.30% | 0.86% | 0.25% | 1.08% | 1.19% | -0.23% | -0.82% | 0.01% | 0.25% | -0.17% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I has an annualized alpha of 2.49%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.29%) than losses (6.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.29%
- Участие в снижении
- 6.58%
Комиссия
Комиссия FGBPX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGBPX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I (FGBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.71 | -5.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.23 | $0.14 | $0.11 | $0.41 | $0.22 | $0.22 | $0.17 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.83% | 3.29% | 3.19% | 1.92% | 1.32% | 4.76% | 2.71% | 2.82% | 2.12% | 2.67% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.75%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-14.55%май 2000 г. | 6y 3mo | 2y 10mo | 9y 1moфевр. 1994 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-13.70%нояб. 2008 г. | 10mo 6d | 9mo 11d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-8.62%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.11%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 28d | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| FGBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -56.78% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -9.10% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.43% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -33.92% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.70% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGBPX
Добавьте Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGBPX