PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGADX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGADX с USG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FGADX returned 52.76%/yr vs 24.54%/yr for USG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGADX charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности FGADX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGADX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -5.03%.

FGADX

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-5.45%
1 год
75.31%
3 года*
52.76%
5 лет*
22.03%
10 лет*
14.40%

USG

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-8.55%
1 год
16.66%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGADX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		-1.74%197.29%17.98%2.20%-23.24%3.71%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-5.03%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between FGADX and USG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between FGADX and USG shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с RYPMXFGADX с FEGOXFGADX с OCMGXFGADX с FGPMX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDM

Доходность на риск

FGADX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGADX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGADXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.69

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.03

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.73

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

2.06

+4.05

FGADX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGADX и USG

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки USG в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGADXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.57%

-22.96%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-22.96%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-22.96%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.00%

-22.40%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-4.51%

-30.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

8.11%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FGADX и USG

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что FGADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGADXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

8.00%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

22.84%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.23%

24.33%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

16.09%

+18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

16.09%

+16.96%

Сравнение комиссий FGADX и USG

FGADX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGADX и USG

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности USG в 29.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.99%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		29.34%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGADX and USG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGADX has higher volatility (16.59%) compared to USG (8.00%). In terms of maximum drawdown, FGADX dropped -78.57% vs USG's -22.96%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGADX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор