Сравнение FGADX с RYPMX
FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - FGADX is a Gold fund actively managed by Franklin Templeton, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, FGADX returned 12.23%/yr vs 10.71%/yr for RYPMX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FGADX charges 0.62%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности FGADX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGADX показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции FGADX превзошли акции RYPMX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.71% соответственно.
FGADX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- -19.85%
- С начала года
- -8.05%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 49.73%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 7.99%
RYPMX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -19.92%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 38.60%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 2.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGADX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGADX Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class | -8.05% | 197.29% | 17.98% | 2.20% | -23.24% | -3.76% | 44.60% | 51.87% | -17.89% | 0.06% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -6.96% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between FGADX and RYPMX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.91 |
The correlation between FGADX and RYPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGADX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
FGADX
RYPMX
Сравнение FGADX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGADX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.22 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 2.64 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGADX и RYPMX
Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, примерно равная максимальной просадке RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGADX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.57% | -81.25% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -38.89% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.34% | -38.89% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -46.46% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.27% | -47.81% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -32.56% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -40.33% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 17.95% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGADX и RYPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеют волатильность 12.44% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGADX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 12.92% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 37.90% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 48.96% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 37.75% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 37.26% | -4.08% |
Сравнение комиссий FGADX и RYPMX
FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGADX и RYPMX
Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности RYPMX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGADX Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class | 10.67% | 9.81% | 12.51% | 3.09% | 0.00% | 8.83% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 8.38% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.23% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FGADX and RYPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYPMX has higher volatility (12.92%) compared to FGADX (12.44%). In terms of maximum drawdown, FGADX dropped -78.57% vs RYPMX's -81.25%.
FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGADX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор