PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFWTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFWTX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFWTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFWTX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		-0.07%10.16%5.83%9.88%-12.97%5.15%10.45%14.36%-2.58%10.73%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFWTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.95% соответственно.

FFWTX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.89%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.20%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFWTX:
FFWTX с FIWFXFFWTX с FFFCXFFWTX с FIWTXFFWTX с FDRRFFWTX с FNILXFFWTX с FDVVFFWTX с FFLEX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FFWTX и FFGZX

И FFWTX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFWTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFWTX
Ранг доходности на риск FFWTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFWTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFWTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFWTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFWTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFWTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFWTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.65

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.33

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.23

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.26

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFWTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFWTX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFWTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFWTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между FFWTX и FFGZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFWTX и FFGZX

Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFWTX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class		4.56%4.56%5.03%3.32%3.76%3.70%2.59%16.46%4.78%2.64%1.91%1.62%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FFWTX и FFGZX

Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFWTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-14.94%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.33%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-14.94%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-14.94%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.30%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.29%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFWTX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFWTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.06%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.89%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.42%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.04%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

4.39%

+1.70%