PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с SDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с SDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and SDFI (AB Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed. FFUT is actively managed, while SDFI is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for SDFI.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и SDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SDFI с доходностью 0.86%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и SDFI

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%3.46%

Correlation

The correlation between FFUT and SDFI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов FFUT и SDFI

Секторы
FFUT
SDFI

Технологии

65.3%

-

Финансовые услуги

7.4%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Промышленность

4.5%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.0%
100.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

FFUT
65.3%
SDFI

-

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
SDFI

-

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
SDFI

-

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
SDFI

-

Промышленность

FFUT
4.5%
SDFI

-

Здравоохранение

FFUT
4.2%
SDFI

-

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
SDFI

-

Энергетика

FFUT
2.0%
SDFI
100.0%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
SDFI

-

Недвижимость

FFUT
0.9%
SDFI

-

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
SDFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

AB Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODISDFI с FWD

Доходность на риск

FFUT vs. SDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c SDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. SDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTSDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

2.25

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FFUT и SDFI

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что больше максимальной просадки SDFI в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и SDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTSDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-1.21%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.17%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.22%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и SDFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTSDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

2.09%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

2.48%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

2.48%

+8.69%

Сравнение комиссий FFUT и SDFI

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDFI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и SDFI

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SDFI в 4.61%

ПозицияTTM20252024
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and SDFI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.85% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while SDFI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Fidelity and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.30% for SDFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и SDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор