PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTY с XBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA).

FFTY и XBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTY и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и XBJA

2026 (YTD)2025202420232022
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-50.75%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у XBJA с доходностью -1.50%.

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с DGTXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с POCT

Сравнение комиссий FFTY и XBJA

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XBJA в 0.79%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Доходность на риск

FFTY vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYXBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

7.16

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBJA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.49

-0.37

Корреляция

Корреляция между FFTY и XBJA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и XBJA

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как XBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и XBJA

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и XBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTYXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-17.42%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-9.45%

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-2.69%

-28.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-3.26%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

1.61%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и XBJA

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTYXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

3.80%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

4.89%

+23.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

12.41%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

11.78%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

11.78%

+15.39%