PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с XBJA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and XBJA (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while XBJA is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. FFTY is passively managed, while XBJA is actively managed. Over the past 3 years, FFTY returned 21.57%/yr vs 11.75%/yr for XBJA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for XBJA.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у XBJA с доходностью 5.38%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

XBJA

1 день
-0.17%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.97%
1 год
14.24%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и XBJA

2026 (YTD)2025202420232022
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-50.75%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		5.38%11.12%11.68%17.62%-11.69%

Correlation

The correlation between FFTY and XBJA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between FFTY and XBJA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFTY и XBJA

Секторы
FFTY
XBJA

Промышленность

26.6%
8.1%

Технологии

24.8%
36.2%

Сырьевые материалы

21.6%
1.8%

Финансовые услуги

13.1%
11.9%

Здравоохранение

12.1%
8.4%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

FFTY
26.6%
XBJA
8.1%

Технологии

FFTY
24.8%
XBJA
36.2%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
XBJA
1.8%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
XBJA
11.9%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
XBJA
8.4%

Энергетика

FFTY
8.0%
XBJA
3.5%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
XBJA
10.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
XBJA
10.9%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
XBJA
2.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

XBJA
4.9%

Недвижимость

FFTY

-

XBJA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с DGTXBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с ZJANXBJA с LJUL

Доходность на риск

FFTY vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYXBJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.43

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.58

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.68

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

15.67

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа XBJA равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.43

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.62

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FFTY и XBJA

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и XBJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-17.42%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-5.33%

-17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-12.57%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.17%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-3.15%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

0.91%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и XBJA

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.75%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

5.13%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

5.89%

+28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

11.59%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

11.59%

+15.82%

Сравнение комиссий FFTY и XBJA

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XBJA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и XBJA

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как XBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and XBJA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to XBJA (0.75%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs XBJA's -17.42%.

On 3-year performance, FFTY leads with 21.57% vs 11.75% for XBJA. On fees, XBJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBJA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFTY has performed better with a 21.57% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for XBJA.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while XBJA is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.79% for XBJA.

XBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и XBJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор