PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с VEGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FFTY tracks the IBD 50 Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.60%/yr vs 16.69%/yr for VEGN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.05%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

VEGN

1 день
-0.64%
1 месяц
18.62%
С начала года
32.05%
6 месяцев
32.41%
1 год
50.54%
3 года*
30.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%7.62%
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between FFTY and VEGN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between FFTY and VEGN shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFTY и VEGN

Секторы
FFTY
VEGN

Промышленность

26.6%
5.7%

Технологии

24.8%
56.2%

Сырьевые материалы

21.6%
0.1%

Финансовые услуги

13.1%
15.8%

Здравоохранение

12.1%
5.6%

Энергетика

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

3.7%

Промышленность

FFTY
26.6%
VEGN
5.7%

Технологии

FFTY
24.8%
VEGN
56.2%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
VEGN
0.1%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
VEGN
5.6%

Энергетика

FFTY
8.0%
VEGN

-

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
VEGN
2.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
VEGN
10.7%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

VEGN
0.0%

Недвижимость

FFTY

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FFTY vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.13

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.09

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.29

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

17.47

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.13

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FFTY и VEGN

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-34.14%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-11.85%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-20.91%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-33.40%

-26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.64%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-7.59%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

2.90%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и VEGN

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.10%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

13.39%

+12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

16.26%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

20.27%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

22.77%

+4.64%

Сравнение комиссий FFTY и VEGN

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и VEGN

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VEGN в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.44%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and VEGN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to VEGN (6.10%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.69% vs -0.60% for FFTY. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.69% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.44% for VEGN.

FFTY tracks IBD 50 Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Innovator and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор