PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTY с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTY и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и UAUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%-0.52%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.


FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator IBD 50 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Сравнение комиссий FFTY и UAUG

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.


Доходность на риск

FFTY vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина

UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTYUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.46

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.15

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.23

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

11.11

-7.66

FFTY vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTYUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.46

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.88

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.82

-0.69

Корреляция

Корреляция между FFTY и UAUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и UAUG

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и UAUG

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и UAUG.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTYUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-13.91%

-45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-6.31%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-13.91%

-45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-2.16%

-29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-2.41%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

1.27%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и UAUG

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTYUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

2.86%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

4.32%

+24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

9.43%

+25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

7.85%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

8.80%

+18.37%