PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с NUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с NUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while NUTX (Nutex Health Inc) is a stock. Over the past 3 years, FFTY returned 21.57%/yr vs 25.11%/yr for NUTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и NUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Nutex Health Inc (NUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -19.31%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

NUTX

1 день
6.24%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
0.82%
1 год
-10.33%
3 года*
25.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и NUTX

2026 (YTD)2025202420232022
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-42.86%
NUTX
Nutex Health Inc		-19.31%419.47%17.37%-90.53%-95.25%

Correlation

The correlation between FFTY and NUTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Nutex Health Inc

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с NUTX:
NUTX с ATYRNUTX с AMLXNUTX с TAKNUTX с ATAINUTX с HCSGNUTX с HIMSNUTX с VOO

Доходность на риск

FFTY vs. NUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NUTX
Ранг доходности на риск NUTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c NUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYNUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.11

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.52

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.19

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

-0.34

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. NUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа NUTX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и NUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYNUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.11

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.45

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FFTY и NUTX

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и NUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYNUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-99.93%

+40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-54.32%

+31.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-94.36%

+64.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-97.79%

+82.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-97.27%

+74.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

32.67%

-23.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и NUTX

Текущая волатильность для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) составляет 9.42%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что FFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYNUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

26.07%

-16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

67.36%

-41.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

95.95%

-61.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

133.33%

-104.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

133.33%

-105.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и NUTX

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как NUTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
NUTX
Nutex Health Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and NUTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUTX has higher volatility (26.07%) compared to FFTY (9.42%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs NUTX's -99.93%.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и NUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор