Сравнение FFTY с GRNJ
FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat. FFTY is passively managed, while GRNJ is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
FFTY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 7.64%
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFTY и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 21.49% | 4.30% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between FFTY and GRNJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFTY vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
FFTY
GRNJ
Сравнение FFTY c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.44 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и GRNJ
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFTY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -17.32% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -0.21% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -4.10% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFTY | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 29.83% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 29.83% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 29.83% | -2.42% |
Сравнение комиссий FFTY и GRNJ
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и GRNJ
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.11% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFTY and GRNJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for GRNJ.
FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNJ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Fundstrat. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для FFTY и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор