PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с PDDDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		0.54%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.04%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

FFTWX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.43%
1 год
14.65%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.77%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий FFTWX и PDDDX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.03

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.83

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между FFTWX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и PDDDX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.40%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и PDDDX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-18.88%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-5.29%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-16.64%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.60%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.06%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.09%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и PDDDX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.43%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

3.72%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

6.65%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.75%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

11.45%

-1.40%