Сравнение FFTFX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FFTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTFX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTFX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTFX Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund | 0.05% | 5.07% | 3.88% | 3.89% | -3.59% | -0.21% | 2.85% | 3.81% | 1.39% | 0.32% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FFTFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.23% соответственно.
FFTFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.69%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTFX и DFSMX
FFTFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FFTFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FFTFX
DFSMX
Сравнение FFTFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTFX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 3.68 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 6.50 | -3.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.20 | -1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.59 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 21.82 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.68 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 2.08 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FFTFX и DFSMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTFX и DFSMX
Дивидендная доходность FFTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTFX Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund | 2.78% | 3.65% | 3.21% | 2.11% | 1.20% | 0.83% | 1.19% | 1.91% | 1.28% | 0.71% | 0.83% | 0.90% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FFTFX и DFSMX
Максимальная просадка FFTFX за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTFX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -2.66% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.39% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -1.67% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.52% | -1.69% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.06% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.24% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.10% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTFX и DFSMX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.11% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.35% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 0.68% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.78% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.77% | +1.07% |