Сравнение FFTFX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FFTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTFX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTFX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTFX Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund | 0.05% | 5.07% | 3.88% | 3.89% | -3.59% | -0.21% | 2.85% | 3.81% | 1.39% | 0.32% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции FFTFX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 1.69% против 12.30% соответственно.
FFTFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.69%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTFX и HEFA
FFTFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
FFTFX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
FFTFX
HEFA
Сравнение FFTFX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTFX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.03 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.08 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.91 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTFX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.64 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FFTFX и HEFA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTFX и HEFA
Дивидендная доходность FFTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTFX Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund | 2.78% | 3.65% | 3.21% | 2.11% | 1.20% | 0.83% | 1.19% | 1.91% | 1.28% | 0.71% | 0.83% | 0.90% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFTFX и HEFA
Максимальная просадка FFTFX за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTFX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTFX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -32.39% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -11.64% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -14.79% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.52% | -32.39% | +25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -4.58% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -4.21% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.73% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTFX и HEFA
Текущая волатильность для Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) составляет 0.49%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTFX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.88% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.67% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 16.72% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 13.66% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 15.90% | -14.06% |