Сравнение FFSM с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FFSM и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSM и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSM и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 5.48% | 14.89% | 14.38% | 17.30% | -16.35% | 19.77% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
FFSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSM и XJH
FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
FFSM vs. XJH — Ранг доходности на риск
FFSM
XJH
Сравнение FFSM c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.33 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.54 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFSM и XJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и XJH
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.52% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и XJH
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -25.07% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.02% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -25.07% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -5.95% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.99% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и XJH
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSM | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.71% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.27% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 21.39% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.89% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.99% | +0.62% |