PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFSM returned 38.60% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSM показывает доходность 18.92%, а FESM немного выше – 19.64%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и FESM

2026 (YTD)202520242023
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%10.08%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between FFSM and FESM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FFSM and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и FESM

Секторы
FFSM
FESM

Промышленность

29.5%
19.1%

Финансовые услуги

22.7%
14.8%

Технологии

14.0%
21.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.4%

Здравоохранение

9.1%
15.7%

Сырьевые материалы

6.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.4%

Энергетика

2.2%
7.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Недвижимость

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Промышленность

FFSM
29.5%
FESM
19.1%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
FESM
14.8%

Технологии

FFSM
14.0%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
FESM
7.4%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
FESM
15.7%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
FESM
1.4%

Энергетика

FFSM
2.2%
FESM
7.2%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
FESM
2.0%

Недвижимость

FFSM
0.0%
FESM
4.2%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

FFSM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.48

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.34

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.61

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

16.60

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.29

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FESM

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-26.93%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.18%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.59%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.79%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FESM

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.70% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.64%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.32%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

18.98%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

21.26%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.26%

-0.69%

Сравнение комиссий FFSM и FESM

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FESM

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FFSM and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 38.60% for FFSM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 38.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.46% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор