PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXVT
Дох-ть с нач. г.17.24%19.50%
Дох-ть за 1 год29.84%32.36%
Дох-ть за 3 года0.78%5.93%
Дох-ть за 5 лет7.57%11.44%
Коэф-т Шарпа2.532.67
Коэф-т Сортино3.533.64
Коэф-т Омега1.461.48
Коэф-т Кальмара1.373.01
Коэф-т Мартина16.2917.59
Индекс Язвы1.78%1.79%
Дневная вол-ть11.47%11.82%
Макс. просадка-33.17%-50.27%
Текущая просадка-0.36%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и VT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и VT

С начала года, FFSFX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.99%
10.75%
FFSFX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и VT

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и VT

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.67
FFSFX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и VT

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VT в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.07%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.83%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и VT

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-0.28%
FFSFX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и VT

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.13% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.29%
FFSFX
VT