PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с PCDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSDX с PCDLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) and PCDLX (Putnam Retirement Advantage 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFSDX returned 10.52%/yr vs 8.56%/yr for PCDLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFSDX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for PCDLX.

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и PCDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у PCDLX с доходностью 6.89%.

FFSDX

1 день
0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.37%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

PCDLX

1 день
0.25%
1 месяц
3.20%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.52%
1 год
18.16%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSDX и PCDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.87%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%17.28%
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		6.89%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%

Correlation

The correlation between FFSDX and PCDLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between FFSDX and PCDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX
Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с PGOYXPCDLX с FFFAXPCDLX с PDDDXPCDLX с FIRMXPCDLX с FIKFX

Доходность на риск

FFSDX vs. PCDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c PCDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXPCDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.59

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.42

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

15.21

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. PCDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCDLX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и PCDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXPCDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и PCDLX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки PCDLX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и PCDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSDXPCDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-24.78%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-5.40%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-10.80%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-20.51%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.65%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.21%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и PCDLX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSDXPCDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.14%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

5.82%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

7.40%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.02%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.07%

+3.96%

Сравнение комиссий FFSDX и PCDLX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PCDLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и PCDLX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PCDLX в 9.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.91%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		9.37%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFSDX and PCDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSDX has higher volatility (4.27%) compared to PCDLX (2.14%). In terms of maximum drawdown, FFSDX dropped -31.03% vs PCDLX's -24.78%.

PCDLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSDX и PCDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор